Las pruebas de este año atraerán un mayor escrutinio por parte de inversores, analistas y reguladores tras la quiebra de tres bancos el año pasado, y en un momento en que los grandes bancos están luchando contra la Reserva Federal por los nuevos aumentos de capital propuestos, que consideran excesivos.
Las pruebas también se producen en medio de una creciente preocupación por la exposición de los prestamistas a los bienes raíces comerciales (CRE) después de que New York Community Bank NYCB.N informó el mes pasado de pérdidas en préstamos CRE agravados, hundiendo sus acciones.
El escenario más severo de este año incluye un descenso del 36% en los precios de la vivienda, frente al 38% del escenario de 2023, y un descenso del 40% en los precios de los inmuebles comerciales, en línea con el escenario del año pasado.
También incluye un aumento de 6.5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de Estados Unidos, alcanzando un máximo del 10%, también en línea con el escenario más severo del año pasado.
La prueba de este año también incluirá por primera vez un "análisis exploratorio" adicional del sistema bancario, que pondrá a prueba la resistencia de los prestamistas a una gama de riesgos más amplia que las pruebas tradicionales. Según la Fed, el análisis exploratorio no afectará al capital.
La prueba exploratoria incluirá tensiones de financiación que provoquen una rápida revalorización de una gran proporción de los depósitos de los grandes bancos, similar a la tensión experimentada por los bancos en marzo de 2023.
Los bancos más grandes y complejos también se someterán a una prueba en un escenario en el que cinco grandes fondos de cobertura quiebran, dijo la Fed.
